Сравнение BIAFX с ^GSPC

С начала года, BIAFX показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции BIAFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -59.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.10% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.