PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 (^GSPC).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BIAFX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAFX:

0.43

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

BIAFX:

0.81

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

BIAFX:

1.12

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BIAFX:

0.50

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BIAFX:

1.85

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

BIAFX:

4.91%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

BIAFX:

19.02%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

BIAFX:

-59.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BIAFX:

-7.78%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BIAFX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.45% соответственно.

BIAFX

С начала года

-2.31%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-4.31%

1 год

8.17%

5 лет

16.22%

10 лет

12.53%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и ^GSPC

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -59.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и ^GSPC

Загрузка...